Проще всего в любой ситуации, а в вашей особенно, заключить брак в Дании. Брачную визу, особенно в ситуации без дохода и своего жилья, можно ждать очень долго.

Ваша будущая супруга может приехать в Германию по шенгенской визе, предварительно собрав необходимые документы в России, и вы можете расписаться в Дании.

Вам выдадут интернациональные свидетельства, с которыми вы пойдете в Миграционную службу — Ausländerbehörde — и подадите запрос на выдачу ВНЖ. Скорее всего вам в этом откажут, хотя бывают и исключения.

Чтобы увеличить шанс на это самое "исключение", при походе в ABH лучше подготовиться: взять с собой договор об аренде квартиры, где вы сейчас проживаете, и подтверждение прописки, подтверждение уровня немецкого языка со стороны вашей супруги хотя бы на уровень A1.

Если у будущей супруги будет возможность получить для въезда в ЕС любую визу категории D - национальная визу - языковая, Au-pair - то она ещё больше шансов получит на то, чтобы сразу остаться.

Если после свадьбы ей всё же скажут, что необходимо выехать из Германии в Россию, необходимо будет получить апостиль на свидетельство о браке, по выезду предъявить свидетельство в России и подать необходимые документы для воссоединения семьи (Familienzusammenführung). В среднем такое восстановление семьи занимает около 1-2 месяцев, но может длиться и меньше/дольше.

Удачи!