Помогите, пожалуйста, как сделать, чтобы при нажатии ссылки на сайте сразу играла эта музыка.
Например, чтобы выглядело так: test.mp3
но при активации линка сразу начинала бы играть музыка.

посмотри на сайте http://savel.anort.com/music/index.php там при нажатии на песню открываеться новое окно и играет выбранная песня, тебе такое нуно ?

Или такую?
http://russiangirl.h10.ru/cgi-bin/znakom.cgi?18man
Тогда так:
<embed src="http://samaratovar.nm.ru/zvuk/metel_ish.mid" type="audio/x-midi" width="280" height="45" autostart="false" loop="true">
Если менять парамерты - можно менять вс╦. И громкость и звучание и размер - например =0.
http://russiangirl.h10.ru