Совершенно всё в Ubuntu устанавливается используя пакетный менеджер apt. Есть вариации на тему использования. Либо в консоли, как я написал сообщением выше, вводите команду, либо запускаете графическую оболочкиу Synaptic - в главном меню в разделе "Система -> Администрирование -> Менеджер пакетов Synaptic", либо, в совсем свежей убунте хорошо доработали "Центр приложений Ubuntu" находится в меню "Приложения". apt сам вытягивает из интеренета из репозиториев всё необходимое и ставит. Ещё один способ, когда нет в используемых репозиториях программы, подключается репозиторий и используется один из перечисленных выше способов. И, наконец, в случает отсутствия репозитория, можно поставить непосредственно .deb файл.
В случае с архиватором, есть интегрированная с наутилусом (это оконный менеджер) оболочка, которая расширяется установкой архиваторов. Как раз такой вариант расширения в посте выше для архиватора rar.
exe файлы это исполняемые файлы windows, они в linux не запускаются сами по себе. Если поставить эмулятор wine, можно будет некоторые запускать. В случае самораспаковывающихся архивов rar я не знаю, есть ли способ используемым архиватором распаковать exe файл без установки вайна. Вы уверены, что вам exe нужны?