Обычно вопрос о перемене фамилии становится остро, когда речь заходит о детях. И поскольку речь о них заходит уже на каком-то месяце беременности, сроки очень сильно поджимают. Т.е. если Вам удасться поменять фамилию на мужнину в Германии (но и то с вопросами, т.к. Familienbuch отменяют остаётся вопрос - как же теперь менять фамилию, раньше это фиксировалось именно в Familienbuch), Ваш рос. паспорт останется на старую. Возникнут вопросы при регистрации ребёнка - как вписывать мать в СОР. А чтобы поменять фамилию в рос. паспорте Вам, скорее всего, придётся заводить дело о перемене имени, это минимум полгода и дорого. Т.е. проблемы с докуметами Вы вряд ли успеете утрясти за время беременности. Кроме того, если Вы не будете выписаны из России, Вам предложат сначала поменять внутренний паспорт с выездом на место регистрации.
Документы с Вашей стороны, которые нужны для визы невесты, будут Вам нужны с переводами и апостилями в дальнейшем. Разница только в том, нужно делать жениху справку о брачной правоспособности или нет (во втором случае достаточно справки с места жительства о семейном положении). Расскажите мне - какой смысл заключать брак в Дании, если Вы собираетесь возвращаться в Россию учить немецкий, дожидаться визы на воссоединение? Может быть, проще выучить язык (требуемый уровень Вы освоите за месяц-два интенсива), подать документы на визу невесты и въехать или заключить брак в России и дождаться воссоединения?