Я не знаю, конечно же, что Вы делали не так. Меня там не было. Может быть Вы их математической физикой и анализом удивить хотели?
Математики и физики нужны в банках, так как они умеют аналитически думать, создавать и развивать математические модели и реализовывать их. Но при этом математики и физики, желающие устроится в банках, должны мочь показать, что они обладают знаниями в экономической и финансовой областях или, по крайней мере, что они готовы и в сосотоянии "оторватъся" от "теоретической науки" и приобрести эти знания.
Ну если человек закончил дополнительно, например, мастерскую программу по финансовой математике или экономике, маркетингу итд., то все понятно. Если на это нет денег и/или времени, то имеет смысл по крайней мере продемонстриовать желание и способность приобрести подобные знания, прочитать, например, пару книжек (одну, на тему Financial Markets я указал выше, просто в этой области заработки выше всего и легче всего найти работу), чтобы на собеседовании знать о чем собственно разговор.
Я уверен, что для математика научиться всему вышеперечисленному ничего не стоит, но большинство "принимающих на работу" будет хотеть видеть конкретные тому доказательства.