Недавно нашел на амерском блоге этот линк:
http://[finance.yahoo.com]
Там висят опционные позиции по S&P. Необычно большие позиции. Поскольку я этим делом не торгую и не вполне понимаю, как эту информцию читать, задал коллегам вопрос: что бы это значило?
Ответы были такие: это висят проданные колы по страйк ценам на 30-40% ниже текущего рынка. Объяснение было такое: есть крупные игроки, которые ожидают сильного обвала на рынке. Вместо чтоб ликвидировать свои большие позиции (счет идет на ярды), они просто продают колы (которые глубоко "в деньгах") по текущей цене на сопоставимые объемы, хеджируясь от обвала. Это фактически и есть ликвидация портфеля. Так вот, срок этих опционов завершается 21 сентября. Сие означает, что они ожидают, что кирдык должен завершиться до этого момента. Кстати, нечто подобное (опционные игры) наблюдалось и перед 11/9/2001. Но, говорят, не в таких больших объемах. Это все версии и интертрепации. Как говорится, за что купил, за то и продаю..R