Не знаю, что двигало данными конкретными посетителями сауны, но я, например, не люблю как раздеваться в присутствии посторонних людей, так и наблюдать их в обнажённом виде. При этом, никаких национальных или религиозных мотивов в этой моей черте нет. Просто не люблю, т.к. с детства привык быть одетым и видеть окружающих одетыми. В моём случае проблема решается очень легко (собственно говоря, у меня и проблемы-то с этим никакой нет) - я просто не посещаю сауну.

Думаю, что этому явлению есть три причины:
1. Когда люди старшего поколения приехали в Германию, у них были вполне конкретные земные заботы - надо было обустраиваться, работать, учиться ориентироваться в новой среде и т.д. Соответственно, они лучше притёрлись к местному обществу. Молодёжь же, как это часто бывает, пошла своим путём по известному принципу "не быть похожими на предков". А то обстоятельство, что совсем уж самостоятельно пробиваться ей не пришлось (родители-то уже здесь устроились), сильно облегчило такой путь.
2. Если человек ощущает пренебрежение или недоверие к себе со стороны окружающих из-за своей национальности (а такое бывает нередко), то у него возникает вполне естественный протест против такого положения дел. Протест этот может проявляться, например, в том, что "инородец" начинает специально подчёркивать свою национальность и демонстрировать её окружающим с помощью акцента, предметов одежды, тщательного следования своим национальным обычаям и пр.
3. Иностранцы в Германии давно уже не являются экзотикой (как это возможно было с людьми старшего поколения), а потому не считают нужным "прятать" своё происхождение. Не следует забывать и о том, что многие из них родились и выросли в Германии.