Когда я сдам паспорта в посольстве, мне выдадут какую либо справку?

Да. И оригинал этой справки не надо отдавать немцам, только ксерокопию и перевод.

на немецком или русском?

На русском, разумеется.

Мне выдадут цузихерунг назад?

Нет.

EBZ выдается только для выхода из гражданства, Вам эта бумажка не нужна.

В какое Behörde идти после сдачи моих русских паспортов?

Сначала надо будет перевести на немецкий язык справку у присяжного переводчика. Потом с ксерокопией и переводом справки (не отдавайте немцам оригинал!), а также с документами о зарплате за последние 1-3 месяца (в зависимости от требования в Вашем городе) обычно надо идти в ЕБХ Вашего города и сдавать бумаги для повторной проверки. По результатам проверки - в случае положительного решения - Вас вызовут и выдадут Einbürgerungsurkunde. С этого момента у Вас будет немецкое гражданство.

После этого с фотографиями и Einbürgerungsurkunde пойдете туда, где все немецкие граждане получают в Вашем городе свои паспорта (Bürgeramt?), и закажете там немецкие документы.