Вместо самой mp3, размести файл "песня.pls" (плейлист, в данном случае состоящий из одного трека; такой файл можно автоматически создать, например, в winamp-плейере, не забудь потом исправить его в текстовом редакторе так, чтобы ссылка на песню соответствовала ссылке на сервере), тогда будет стартовать проигрыватель, а не загрузка. Опытный человек, правда, без труда найдет расположение песни на сервере, открыв .pls-файл в том же редакторе, но мало кто будет это делать. Кроме того, можно защитить директорию так, что бы музыкальные файлы вызывались только из той директории, где лежат файлы .pls, тогда и скачать не смогут, но для этого нужно и самому шарить в perl или php, и сервер должен эти скрипты поддерживать.
Мой совет: сделай файлы в формате RealAudio, там есть опция поддержки стрима (потока). Базовый RealProducer - программу для создания таких файлов - можно бесплатно скачать на сайте производителя http://forms.real.com/rnforms/products/tools/producerbasic/index.html . Если не ленивый и не глупый, то быстро разберешься что к чему. Можно исходить из того, что почти у всех есть RealPlayer.