Black & Scholes

Germany.ru → Foren → Архив Досок→ Wirtschaft und Finanzen

237 просмотров Перейти к просмотру всей ветки

28.11.06 20:34

Re: Black & Scholes

porco гость

in Antwort MATISSE 22.11.06 18:09

Можно посмотреть книгу Hull, "Options, Futures, and Other Deirvatives". Там обсуждается и сама модель, и различные применения, например
- Greeks, нужно для хеджирования
- формула для swaption получена методом аналогичным Black-Scholes, то есть при предположении лог-нормального распределения.
Все это применяется на практике.

[син]"I like pigs. Dogs look up to us. Cats look down on us. Pigs treat us as equals." -- Winston Churchill[/син]

Sprung zu