А какой вес волатильности в ценообразовании опциона? я где-то читал, что он небольшой по сравнению со всеми другими факторами, которые влияют на цену опциона...

Не читайте больше там.:)

Я где-то слышал ( ), что в обычное время подстраховка пут-опционом стоит прибл. 2% от текущей стоимости портфеля.

Неправильно слышали, скорее всего имелось в виду, что тратить на хеджирование опционами больше 2% не имеет смысла...

Но сейчас уже не обычное время... Так как я совершенно не понимал и не понимаю как будет развиваться ситуация на рынках (то рост, то падение), то решил не распродавать все акции с убытком, а перевести 30% в золото (оно падает и не спасает...) и плюс пут-опцион на Теслу (а не на индекс).

Перевод части портфеля в драг. металлы выглядит логично в долгосрок, но накоротке при таких масштабах ликвидаций предсказать динамику золота сложно. А вот покупку пут-опционов (надеюсь не в долгосрок, а только со спекулятивными целями) при текущих значениях волатильности не одобряю категорически, это сравни топить печку ассигнациями вместо дров, какой-то эффект будет, но слабый и за ооочень дорого.

Путы на теслу сильно подорожали....

Там скорость распада временной стоимости сейчас просто убийственная...