Вход на сайт
подстраховка через пут-опцион. как оно работает?
2375 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
LifeRider знакомое лицо
в ответ slamdank 09.03.20 10:55
мат. ожидание портфеля в 100000, с хеджем будет 0.6 * (14000-11500) + 0.1*(11500-11500)+0.3*(8000-11500) = 1500-1050=450 пунктов минус стоимость хеджа, или 450 x 25€ x 0.348 = 3915€ - 2200€ = 1715€
Да, но всё уже опять поменялось.:) Это был пример расчёта, не более того, для Вашего прогноза рынка получится что-то другое...