Вход на сайт
подстраховка через пут-опцион. как оно работает?
2375 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
в ответ LifeRider 08.03.20 19:02, Последний раз изменено 09.03.20 10:57 (slamdank)
мат. ожидание портфеля в 100000, с хеджем будет 0.6 * (14000-11500) + 0.1*(11500-11500)+0.3*(8000-11500) = 1500-1050=450 пунктов минус стоимость хеджа, или 450 x 25€ x 0.348 = 3915€ минус 4800€, т.е. -885€
Посмотрел сейчас, не 5.5€ за Optionsschein пут страйк 8000 с экспирацией в декабре, а только около 2.20€:), т.е. хедж стОит в районе 2000
мат. ожидание портфеля в 100000, с хеджем будет 0.6 * (14000-11500) + 0.1*(11500-11500)+0.3*(8000-11500) = 1500-1050=450 пунктов минус стоимость хеджа, или 450 x 25€ x 0.348 = 3915€ - 2200€ = 1715€
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!