В ответ на:

---

> Насчет системы на мувингах с добавлением фильтров я много мог бы
рассуждать, но не буду говорить более того, чем сказал. Как и о многих
системах на индикаторах с оптимизируемыми параметрами или "священными"
значениями. Просто не советую их использовать.

---

Большинство индикаторов - это просто производные от цены или объема. Более
удобное представление таковых. Действительно использование ТОЛЬКО одних
индикаторов особого результата и преимущества не дает. Исследоваться должно
поведение цены. А поведение цены зачастую зависит от нас, трейдеров. Вот тут
есть интересное поле для исследований. Вот тут можно продуктивно
подискутировать.

В ответ на:

---

> И что касается фильтров: что, собственно, фильтруется? Есть желание
пропускать незначительные колебания (т.н. шум), и ловить биг трендз? Благое
желание, но на практике труднореализуемое.

---

А почему труднореализуемое? Тренд позволяет себя описать. Я например
описывал тренд двумя EMA. Одна была 30 дневная, другая 5-ти. Если 5-ти
дневная вверху - тренд вверх. Только вот боковой тренд отсечь нужно, а то
его иногда захватывает.

В ответ на:

---

> И не забывайте, что торгуем мы не на истории, а "после" нее.

---

100% согласен!!! По поводу мувингов (я их скользящими называю), только на
них
действительно трудно (я не говорю что невозможно) построить нормальную
систему. Но совсем от них отказываться тоже не хорошо. Хотя есть системы,
отлично работающие и без них. Но ладно, оставим тему мувингов и скользящих.
Перейду к более интересному пункту. Вот это уже подход к торговле.

В ответ на:

---

> Гораздо полезнее было бы постараться:
> 1) поискать закономерности ценвых рядов,

---

Т.н. паттерны. Высказывание одного умного человека: "Торговать паттерны
ОЧЕНЬ прибыльное занятие". Но чтобы их торговать, нужно их найти
(идентифицировать). Некоторые паттерны описаны в классической литературе.
Некоторые из них дают неплохую доходность.

В ответ на:

---

> 2) точно определить:
> а) условия входа в рынок,

---

Для входа в рынок на нашей стороне должна быть статистическое преимущество.
Оно определяется при тестировании на истории. Если мы входим в сделку, имея
в ней статистическое преимущество - 50% успеха сделано. Фактически мы
моделируем условия казино, становлясь на место казино. Да, иногда казино
проигрывает, но оно имеет большое количество выигрышей, которые перекрывают
все проигрыши. Где-то я даже видел (вроде у Ван Тарпа) даже данные по
стат.преимуществу казино - в конечном счете казино всегда выигрывает.

В ответ на:

---

> б) условия выхода из рынка,

---

Важный момент. Не менее важный, чем вход в рынок. Можно конечно позволить
прибыли расти, подтянув стоп, но тогда наше стат.преимущество уже перестает
работать и это будет уже торговля не по системе.

В ответ на:

---

> в) что делать, если все развивается так, как тебе надо,

---

Если все идет по плану, то значит у тебя будут выигрышные сделки и
проигрышные. С течением времени их соотношение будет равно соотношению,
которое выдает твоя система и в результате ты получишь на сделку N%. Это и
есть Avr. Profit/Loss. Существует мнение, что меньше 1% не стоит работать.

В ответ на:

---

> г) что делать, если все развивается так, как тебе НЕ надо.

---

На этот случай есть стопы. Кто-то из классиков писал - "Не входи в сделку,
если не знаешь своего стопа"

В ответ на:

---

> д) как не "убить" депозит несколькми сделками.

---

ММ. Причем жестко придерживаться MM.
На самом деле эти пункты (а-д) есть формальное описание торговой стратегии.
Ясно, что конкретного описания никто не приведет, но заполнение этих пунктов
ответами уже позволяет поставить конкретные направления работы. Уже сама
постановка этих пунктов позволяет сказать, что человек, написавший это имеет
системный подход к торговле. А значит для новичка есть чему у него
поучиться.
Быть в рынке - это когда смахнув муху с экрана монитора понимаешь, что она
ползет с другой стороны.
Высказывание одного умного человека....
P.S. А что такое МФГ?