Мне с трудом верится, что это было из за небольшой разницы в вязкости масла

Разница достаточно большая (в присадках), и если мотор изначально расчитан например на 10W40, то нет особого смысла лить в него 5W40 у и уж тем более 0w40.

Даже на относительно не старые моторы Мерседесов (М111) например, допускается применение фактически всех масел, начиная с 10w40 кончая 0w40, меняется лишь интервал замены, который владелец кстати сам может выбрать и выставить (т.е. от 10 тыс. до 30тыс.). А вот моторы современных Фордов, могут иметь допуск, только для 0W30-5W30, и вот туда 10W40 точно не стоит лить, хотя возможно это скажется лишь на экономических, и скоростных показателях мотора, но не на износе.

Всегда ли дорогое масло лучше дешёвого

Как правило значительно лучше, НО - рядовой потребитель, как правило использует лишь маркетинговые масла, которые продаются повсюду, а речь идёт о маслах которые нередко стоят (или ранее стоили) на порядок дороже, т.е. примерно до 25-30 Евро за литр. (масла для гоночных моторов), хотя на сегодня, благодаря глобализации, можно уже найти дешевле.

https://www.bar-tek-tuning.de/motul-20w60-oel-turbooel