Он сказал, что этот закон нас не касается.

Хоть это и не закон, а "всего-навсего" приказ МИД Украины, но "касается" он всех.

А когда мы стали настаивать на своём, то он швырнул нам обратно документы и сказал, что он хотел у нас принять документы, но раз нам не хочется, то мы можем ездить сколько угодно, а документы он у нас не примет.

А это не от его желания зависит. Принять Ваше заявление он обязан в соответствии с частью 1 статьи 7 закона Украины "Об обращении граждан" и в случае отказа в удовлетворении этого заявления сообщить о нём в письменной форме с обоснованием и разъяснением порядка его обжалования (часть 8 статьи 5 и часть 4 статьи 15 того же закона).

На Вашем месте я бы сейчас отправил заявление вместе со всеми документами почтой (заказным письмом с уведомлением о доставке). Предварительно можно снова попробовать подать заявление в консульство лично, но на этот раз снимать весь процесс подачи на камеру и приложить эту видеозапись к жалобе в МИД и руководителю генконсульства.

Я так понимаю, что жаловаться никуда не возможно?

Почему же? Не только возможно, но и нужно. Подробная информация здесь плюс, как уже было упомянуто выше, стóит отправить жалобу ещё и руководителю генконсульства.