Ну и посмотри сам
╖ 9 Aufenthaltsgenehmigung nach der Einreise
2) Ein Ausländer kann die Aufenthaltserlaubnis zu dem in ╖ 17 Abs. 1 des Ausländergesetzes bezeichneten Zweck nach der Einreise einholen, wenn er sich rechtmäßig, geduldet oder gestattet nach ╖ 55 Abs. 1 des Asylverfahrensgesetzes im Bundesgebiet aufhält und
nach seiner Einreise durch Eheschließung im Bundesgebiet oder durch Geburt eines Kindes, für das er die Personensorge ausübt, einen gesetzlichen Anspruch auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis erworben hat,
Прочитал и сделал вывод - поскольку Дания не входит в ФРГ, то вполне законно после брака в Дании могут потребовать выехать и въехать в Германию снова, по визе на воссоединение семьи. Другое дело, что обычно ВНЖ дают сразу, но не всегда и не везде. Можно покапаться в архивах форума и найти пару случаев, когда люди получали с датскими браками отказ. Один раз даже до суда дошли, и суд подтвердил , что это правильно.