С гистерезисом всегда бодание очень, очень увлекательно.

Работа в университете это самое место для людей и на Родине. Никогда не приходилось собеседовать доцентов в пиджаках после лет пяти кафедры?

я с 99 по 2003 на информатике учился и в DFKI подрабатывал. А потом до 2005 дурью маялся - ждал пока новый AufenthG примут, в Америке работать не понравилось :)

А что там такого увлекательного? Я как-то не замечал чего-то из ряда вон выходящего - доводилось возиться.

Они поступили глупо, но человечно, по крайней мере. Вполне по-христиански, между прочим. С этим жить можно, хоть и непросто.

Вы готовы к себе на кухню пустить чужака? Предложить ему своё одеяло? Есть добродетель, а есть здравый смысл и законы природы, частью которой мы являемся. И по этим законам и правилам общества и стаи защищают свою территорию от чужаков. И у людей это есть. Вы знаете, как поступают австралийцы со своими "сирийцами"?

По поводу Сирии буду краток - не нужно было лезть туда, в чужой дом. Теперь пришла расплата. Не зря же Арафат ещё говорил, что их ядерная бомба это матка арабской женщины.

Я образно. Не все там так просто, как кажется на первый взгляд.

Вы готовы к себе на кухню пустить чужака? Предложить ему своё одеяло?

Я не люблю некорректных аналогий. Если хотят заболтать вопрос, то приводят аналогию. Свою точку зрения я выразил выше. Ежли Вы чего не поняли, могу пояснить еще раз: я считаю бесконтрольную иммиграцию ошибкой, хотя _МОГУ ПОНЯТЬ_ мотивы тех, кто принимал решение. Или надо все капсом написать?

Вы знаете, как поступают австралийцы со своими "сирийцами"?

Оне мне не указ. Мало ли кто и как проявляет жестокость.

не нужно было лезть туда, в чужой дом.

В чужом доме случился пожар - гражданская война. Кто-то захотел помочь. Но сделал это крайне неумело.

Ну так меня интересует, что именно там непросто. Проблем со сходимостью я лично не наблюдал, поэтому мне интересно узнать, что именно проблематично. Периодически приходится аппроксимировать что-то очень похожее, а информация в таких вопросах лишней не бывает.

Вы что-то агрессивны сегодня :-)

Не стоит путать жестокость и жёсткость. Кто-то думает о будущем детей, а кто-то привозит им на шею лишние рты. При этом сделав тот пожар, от которого эти рты и появились.

Воооот! Теперь, если у меня будут вопросы в части компенсации гистерезиса, я знаю кого поспрошать :-) Кстати, не шучу и не иронизирую.

Возможно, я устал от аналогий, особенно - некорректных. Слишком многие ими пытаются что-то доказать или объяснить. Есть моменты, когда люди проявляют гуманизм за счет своих детей - у меня язык не повернется их осудить. Но в данном случае был проявлен гуманизм за счет налогоплательщиков. Скажу лишь, что это не самые худшие мотивы у политиков. И пусть эта ошибка будет самой тяжкой у нынешних правящих элит.

Ок, прямо спрашиваю, лично готовы у себя поселить семью такую, кормить, содержать? В пять утра вставать с ними на молитву, наблюдать ритуальные агонии баранов в канун праздников?

Это и есть некорректная аналогия.

А так, возле моей работы находится большая общага для беженцев. Абсолютное большинство - тихие семьи. Ритуальных агоний баранов как-то не наблюдалось, иначе бы о них непременно судачили местные коллеги.

В противном случае вычисленные параметры модели будут бессмысленны.

Так мне это и не надо - что бы модель как то соответствовала. Чисто для тестов без аппаратуры нужно. Чтобы была как то похожая кривая и чтобы "живой" была.

Пакет этот я тоже нашел (Hysteresis для R), но на С# не было много времени перевести. Там каждая строчка "загадка". Да и там вроде немного не то.

С похожестью кривой вроде получилось, а вот оживить нормально пока не получилось.

"С" по описанию, пока не очень понятно куда засунуть http://users.ics.forth.gr/~lourakis/levmar/

С гистерезисом всегда бодание очень, очень увлекательно.

ничего сильно увлекательного не нашел. Да и задачи специальной не было. Народ до сих пор удовлетворялся обычным синусом для теста. Мне это просто не понравилось.

Это был абсолютно прямой вопрос без каких-либо либо аналогий в принципе. Ладно, забейте.

Переводить на С#??? Бессмысленное занятие. Проще вызывать R из своей программы в пакетном режиме для обработки или генерации данных.

Я не понимаю, что такое "похожая кривая" и "чтобы живой была". Что нужно для тестов? Генерация данных? Если да, то нужны параметры. Если параметры неизвестны, то нужно сфитовать хотя бы одну кривую, чтобы оценить их значения. И с "похожестью" может случиться казус. Например, квази-экспоненциальные спады могут быть очень похожи, а вот их производные достаточно сильно различаться по профилю (случай из практики). Поэтому без знания физической модели можно натестировать много фигни.

Если же модель и параметры известны, то что тогда вызывает трудности?

R может показаться непривычным, но это шикарнейший и удобнейший язык для _сложной_ обработки данных. Освоить его сравнительно легко.

Знакомо, сталкивался.

Смотрите, пусть вы записали вашу функцию как сумму синусов и других функций, пусть это f(x). Наверное в этой функции есть набор параметров, обозначим его как a_1, ..., a_n , где n - число ваших параметров.

Также наверное стоит сказать, что у вас функция состоит из трех кусков, то есть обозначим их f_1(x) (это которая идет из нуля до М) f_2(x) (это которая идет из М до -М) ну и оставшийся кусочек f_3(x).

Далее, вам надобно потребовать

f_1(0)=0,
f_1'(0)=x
f_1(M)=A,
f_1'(M)=0,

f_2(M)=A,
f_2'(M)=0,
f_2(0)=C,
f_2(-D)=0,
f_2(-M)=E,

f_3'(-M)=0,

f_3(H)=0,

f_3(M)=A,

и эти уравнения вы сможете думаю явно записать. Я правда за вас немного додумал по поводу нуля производной f_1'(M)=0, f_3'(-M)=0, ибо посчитал, из картинки, что это вы описываете момент насыщения сердечника катушки в крайних положениях амплитуды тока, если не так, то эти уравнения надо выбросить.

Далее вам надобно решить систему этих уравнений. Очень рекомендую попробовать решить аналитически, то есть найти искомые a_1,..., a_n на основе того, что есть у ват, то есть тех D, H, C, M. Можно для этого использовать пакеты mathematica и maple или хотя бы их триальные или веб версии.

С большой вероятностью вы их не найдете... Тогда надо численно решать. То есть вместо каждого уравнения написать

E = (f_1(0)-0)^2 + (f_1'(0)-x)^2 + ....

и искать минимкум E по a_1,...,a_n

Не бойтесь, это не сложно. Конечно можно использовать Левенберга-Маркварта но если вы им не решили достаточно много других задач, я бы не рекомендовал начинать с него - у вас функция достаточно плохо обусловленная (кривая в простонародье) и вы гарантированно сядете им какой-то экстремум (то есть найдете лажу и будете долго материться).

Есть несколько путей решения.

1. монтекарловка (программируется на раз), но достаточно медленно сходится, в вашем случае считаю, что если вы готовы ждать несколько секунд на ПСшке, то на плохую сходимость можно забить, ибо программируется на раз.

2. методы из BFGS серии, вам для этого надобно будет иметь градиент (производную в точке) E по каждому из ваших параметров. Если осилите посчитать аналитически (должны осилить) далее сам BFGS пишется в 6-7 строк сишника. Елси не осилите, можно прибегнуть к методу Бауэра-Штрассена или его улучшению что я как-то недвано сделал https://arxiv.org/abs/1701.08544 понятно растолкую войсом как один из соавторов.

3. есть еще куча промежуточных методов, в том числе Левенберг-Маркварт, но если вы до этого ими не занимались, найти ошибку импдементации в нумерике будет очень не тривиально и вы потратите кучу времени ругая всех и вся.

А теперь можно полюбопытстваовать, а вы не пробовали сплайном 3-е степени вашу функцию на трех отрезках записать? Весь вышеуказанный гемор тутже исчезнет и алгоритм будет на одну страницу сишника и устойчивость решения тоже должна быть адекватная. Я чисто из своих соображений это предлагаю, ибо B/H гистерезисы много раз именно так успешно для своих задач описывал.

Ну и если есть реально желание не мучится и быстро решить задачу, контакты моей фирмы на сайте есть, наберите меня, я расскажу как решать, и постораюсь помочь (ессно за так).

> Ну и? Вы лично сравнивали? Каковы результаты? Можно кратно, конспективно, так сказать? Без лозунгов, голые цифири.

да, в Англии она аналогична СШАшной. В Англии в нашем офисе подаю сам, занимет 3 страницы и тонюсенькая папочка рехнунгов и пол дня в году подумать. В Германии - мне это стоит 6к нашему аудитору, + 3 толстые битком набитые папки макулатуры примерно 10см толщиной и недели две моего гемора по формулировке того, что надо сделать аудитору. С США справлялся, узнавал - должно быть один в один как в Англии. Если перееду, то появится экспериенс.

Так как я этим занимаюсь каждый год со дня основания нашей фирмы в 2006 году, то делал уже 10 раз и говорю исключительно на основе своего личного опыта. У других может быть не так.

Зачем все эти сложности, если гистерезисные кривые неплохо описываются аналитически без "кусочного" их задания? Насколько я понимаю, у спросившего _уже есть_ аналитическое выражение (модель), все, что ему надо - это подобрать интервал варьирования параметров, чтобы значения кривой ложились в заданные рамки. А это проще сделать именно с помощью Л-М, который реализован в любом мало-мальски серьезном софте для обработки данных.