Login
Black & Scholes
237
NEW 22.11.06 18:09
NEW 22.11.06 21:58
in Antwort MATISSE 22.11.06 18:09
весьма сомнительно,что она здесь широко известна.
NEW 23.11.06 00:13
in Antwort John Lee 22.11.06 21:58
Не думаю, на финансовом форуме наверняка кто-то занимается (работает с) дериватами..
NEW 23.11.06 08:56
in Antwort MATISSE 23.11.06 00:13
что-то не замечал, чтобы кто-то упоминал здесь опционы...
NEW 23.11.06 12:17
in Antwort John Lee 23.11.06 08:56
Если не упоминали, это еще не признак того, что ими никто не заниматся ...
Года три назад здесь были пара профис, для них этот форум был анекдотом , так, поржать на досуге...
Года три назад здесь были пара профис, для них этот форум был анекдотом , так, поржать на досуге...
Der Adler fliegt einsam, die Spatzen in Scharen.
NEW 23.11.06 12:25
Наши профессоры не кривя душой говорят что она zu theoretisch.
Может высчитаешь 0,5 цента на 100 eur einsatz.
Und was ist mit Transaktionsgebühren?
in Antwort MATISSE 22.11.06 18:09, Zuletzt geändert 23.11.06 12:45 (┬EVRO┬)
Наши профессоры не кривя душой говорят что она zu theoretisch.
Может высчитаешь 0,5 цента на 100 eur einsatz.
Und was ist mit Transaktionsgebühren?
Der Adler fliegt einsam, die Spatzen in Scharen.
NEW 23.11.06 12:29
in Antwort ┬EVRO┬ 23.11.06 12:17
NEW 25.11.06 23:18
in Antwort ┬EVRO┬ 23.11.06 12:25, Zuletzt geändert 26.11.06 00:15 (MATISSE)
говорят что она зу тхеоретисч
Да нет, распространена и в применении.
Нам прошлым летом один с <Dresdner Kleinwort Wasserstein> об етом повествовал из области <M&A>
Многие предприятия и концерны держат опционы, да и возможный будущий шеф <Deutsche Bank> индуского проишождения англичанин на <LIFFE> больше денег заработал, чем Акерман и вся его помощники с их <Privatkundengeschäft>
.
Единственное жалко, что у нас <ökonometrische Bewertungsmodelle> не было (не преподавалось), да и у <John C. Hull> я их не нашёл...
Да нет, распространена и в применении.
Нам прошлым летом один с <Dresdner Kleinwort Wasserstein> об етом повествовал из области <M&A>
Многие предприятия и концерны держат опционы, да и возможный будущий шеф <Deutsche Bank> индуского проишождения англичанин на <LIFFE> больше денег заработал, чем Акерман и вся его помощники с их <Privatkundengeschäft>
.Единственное жалко, что у нас <ökonometrische Bewertungsmodelle> не было (не преподавалось), да и у <John C. Hull> я их не нашёл...
NEW 28.11.06 20:34
in Antwort MATISSE 22.11.06 18:09
Можно посмотреть книгу Hull, "Options, Futures, and Other Deirvatives". Там обсуждается и сама модель, и различные применения, например
- Greeks, нужно для хеджирования
- формула для swaption получена методом аналогичным Black-Scholes, то есть при предположении лог-нормального распределения.
Все это применяется на практике.
- Greeks, нужно для хеджирования
- формула для swaption получена методом аналогичным Black-Scholes, то есть при предположении лог-нормального распределения.
Все это применяется на практике.
[син]"I like pigs. Dogs look up to us. Cats look down on us. Pigs treat us as equals." -- Winston Churchill[/син]
29.11.06 11:28
in Antwort porco 28.11.06 20:34
Anhang
NEW 29.11.06 21:59
Да эта. Книга очень хорошая, поэтому по ней все и учатся.
in Antwort MATISSE 29.11.06 11:28
В ответ на:
<--- Eta? Да, по ней сейчас все и везде учатся.
<--- Eta? Да, по ней сейчас все и везде учатся.
Да эта. Книга очень хорошая, поэтому по ней все и учатся.
[син]"I like pigs. Dogs look up to us. Cats look down on us. Pigs treat us as equals." -- Winston Churchill[/син]