Ценные бумаги и инвестиции 9
А если Whiting Petroleum?
как вариант ок. В энергет. секторе сейчас много таких "клиентов".
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
нп
похоже понедельник будет "весёлым"
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
благодарю за мнение ... похоже что (short) имеет место ... в т.н. Wochenende-Handel GBP потерял 8 пипсов по сравнению с пятницей
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
если Вы работаете в системном банке, то дайте плиз немного ликбеза, в частности интересуют названные Вами след. термины:
Интербанковский фандинг ... "unsecured" ... "securities lending" ... CCP-платформы ... ABS-ы на баллансе
Я лучше скину линки, там народ всё-таки доходчивее обьяснит, ок?
По сути после кризиса громадная часть межбанковского рынка торговли ликвидностью перенеслась от билатеральных сделок в формат сделок через "посредника" в лице CCP, или же платформ, работающих по принципу CCP
Примеры этих платформ(Eurex Repo, SIX, CLS для валюты и т.д.)
Интербанковский фандинг - interbannk lending market
"unsecured" - без залога, гарантий и т.д. До 2008-го года вообще не проблема была, когда банки друг другу давали кэш "под честное слово". Но потом все резко обкакались и стали
торговать ликвидностью под залог ценных бумаг или менять одни ценные бумаги на другие (securities lending)
ну..а с ABS всё собственно и началось :-)
Я лучше скину линки, там народ всё-таки доходчивее обьяснит, ок?
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
Мне кажется японский сценарий сей4ас для Европы менее вероятным, хотя в целом дефляционный шок, как в 2008м-2009м не избежать.
Во-первых йены (так же как и шв. франки) были фондовой валютой задолго до кризиса, в то время как паре евро/доллар каких-то 15-20 лет. Но дело даже не в этом.
Интербанковский фандинг до 2008-го года был преимущественно "unsecured". Т.е. объём "securities lending" и "repo" был гораздо меньше, чем сей4ас. И роль CCP-платформ была в разы меньше, чем сейчас.В совокупности с тем, что никто не знал, у кого из контрагентов сколько ABS-ов на баллансе, рынок ликвидности высох практически мгновенно. Поэтому так и жахнуло по кэрри трейдам.
..решил всё же дополнить, чтобы было попроще. 
LifeRider описал развитие событий в 2008-м,
когда рынок межбанковской торговли ликвидностью очень быстро высох, тем самым оказав негативное влияние на курс йены по отношению к доллару.
моё предположение заключается в том, что в теперешней ситуации евро это не грозит, т.к. упомянутый рынок сейчас работает иначе.
может разговор о разных вещах
Скорее всего, Вы говорите о USD, а мои цифры в Euro. График можете посмотреть в google (Xetra vom 13.03.20).
моё предположение заключается в том, что в теперешней ситуации евро это не грозит, т.к. упомянутый рынок сейчас работает иначе.
Будем посмотреть, как говорится.:) Хотя, на мой дилетантский взгляд, при общей нехватке долларовой ликвидности неважно, как именно работает рынок Repo, размазывание рисков не снимает саму проблему. Фед. резерв, кстати, сегодня пошёл ва-банк, не дожидаясь среды...
Я сегодня утром видел дешёвые (IMXO) путы на Дакс (страйк 7500, до 15.04. кажись, поэтому и дешёвые). Брать?
Я рынок не смотрел ещё, EUREX закрыт, а банковский хлам - так себе индикация... И что, прям так дёшево предлагают? Мартовские путы 7500 ещё дешевле поди, зачем переплачивать?
Похоже появился свет в конце тунеля. Как пишут немецкие СМИ, правительство готовит программу помощи для утопающих в бушующем шторме, который мы наблюдаем. " Regirung plant Milliarden -Hilfen für die Wirtschaft" или говоря по русски завалят деньгами. Если другие страны тоже внесут свою лепту, то можно ждать разворота.
разворот как раз сейчас разворачивается
