Биржа как альтернатива??
Mitglied des Chart:Analyse-Bereiches
09:45 4.07.04
DAX - Candlesticks - Wochenanalyse - 04.07.04
Quartals-, Monats- und Wochenchart zeigen Pattsituation an - Tageschart negativ
Seit drei Wochen bewegt sich der DAX pendelnd um die Marke von 4.000 Punkten. Die zurückliegende Woche brachte dabei in den letzten zwei Handelstagen eine Ernüchterung für die Bullen und auch ein Fehlsignal, eine Bullenfalle. Damit besteht durchaus das Risiko, dass der DAX nun bis ca. 3.930 fällt - weitere Kursverluste sind nicht auszuschließen. Auf Grund der übergeordneten Pattsituation hat jedoch die Signalqualität in den letzten Wochen gelitten - sprunghafte Bewegungen und schnelle Bewegungsrichtungen schränken die Aussagekraft ein. In der übergeordneten Sichtweise ist die gegenwärtige Entwicklung auch zweitrangig, erst ein Ausbruch aus der Tradingbox zwischen ca. 3.700 und 4.175 Punkten ist hier relevant.>
*** Мы пойд╦м другим пут╦м! ***
-Вот ещё пару вопросов, ты что нибуд`про <Freenet> слышал???
На днях был курс около 72, сегодня 23,97......
Прозевааааалллиииии-
Судя по соотнашению сплитанулся 1 : 3 , а что ещё может быть ?
Ты кстати не наблюда что с ОШ происходит при этом? Я все раньше хотел понаблюдать , а сейчас это очень редкое дело.
Да если интерено посмотри тут-- tradesignal.com (если это тебя только больше ни запутает)там тоже есть ни плохие аналисты они вроде стоят на 4100.
А я как обычно по приметам -отметился коротенько на 4100 должен там закрыться.
-Конечно не хочет , да и зачем , и так за целый день этого хватает кому-то,вот и хочется поговорить о ч╦м-то нормальном птички поют, лето на дворе , а не эта биржа Да и здесь не финансовый портал какой-то , зайди куда-нибудь на немецкий форум тоже много не найдешь ,хотя там настоящие работяги этого дела сидят .-
А иной раз эти птичьки уже в мониторе стадами кружить начинают
а то так не разобравшись можно и человека обидеть
Я иногда беру и смотрю на графики курсов акций.
Если обстановка на бирже нормальная и на графике
явно обрисовался тренд вгору, то я покупаю.
Т.е. бегу с толпой. Беру обычно на 2-3 месяца.
Самый лучший пример был с Puma.
Это хорошо главное , что-бы получалось.
И ещё там тебя кто-то напутал про 90% с ОШайнами, или недоговорил.
- Ты случайно не слышал о статистике насчет Optionscheine?
В 90% случаев выигрывает банк. Этим все сказано.
Но жадность побеждает, поэтому люди продолжают играть.
Это при долгосрочной покупки в надежде на исполнение , а так спикульнут по малому очень даже можно
но только по малому %-ов 10-15 от твоих "бегов" (шутка я теперь разобрался
)УСПЕХА!
В ответ на:Ты кстати не наблюда что с ОШ происходит при этом?
Привет!! 
На сч╦т Сплита, дошло потом.... , а по поводу ОШ ничегу пут╦вого сказат не могу...... 
Спасибо за инфу!!!
Помоему сегодня не твой ден был? (следи за Никкей и Ханг-Сенг на завтра)
Успехов!!
*** Мы пойд╦м другим пут╦м! ***
Да нет как-раз таки мой, абсолютно нечего ни делал всё выбосил из головы, тоже полезно.
Ленивый стал.
Думаю может вообще уже в сказочники переквалифицироваться Кстати про зависимость многие думаю тоже знают, про такую , а как ты её на практике применяешь?
(ответ dyagov-у я видел). Но это так если будет время.
Успеха!
В ответ на:Скажи каким Тоолом ползуешся?
И кто из тяжеловесов попал в твою схему?
Раньше пробовал Омегу, но она мне не понравилась. Потом заказал тест-версию Market-Maker'a. Они кстати в Штутгарте на Invest 2004 выставлялись и там можно было тест заказать. Пробовал Метасток, но сейчас использую Велс-Лаб. Вот только проблема у меня с дата-фид-поставщиком. MSN Money дает ошибки в котировках. Да и Дах значения не могу скачать. Может кто подскажет халявного поставщика End-of-Day данных, только чтобы и европа была, а не только америка. С меня
А по поводу системы - так я ее так, для проверки сделал. Ее торговать тяжело. Да и сделок мало и годовая доходность низкая. Также там не учтена комиссия. А выборка была простая - 30
акций из DJIA с объемом торгов от 3 млн в день. Вот они: AA AXP BA C CAT DD DIS EK GE GM HD HON HPQ IBM INTC IP JNJ JPM KO MCD MMM MO MRK MSFT SBC T UTX WMT XOM
Интересно было бы узнать у других, кто что использует. Можно было бы скооперироваться и купить на 2-3-их какой нибуть датафид.
Для американских стоков бесплатно, я думаю, лучше профет-финанса ничего не найдешь (как EOD, так и интрадей история). Закачивать можно с помощью MetaQuote. Мне по 8 тыс. американским стокам данные обновляет минут за 15. Да и история по 40 лет. Плюс разные рыночные индикаторы (рост\падение, ап\даун волюм вола и куча всего еще). Так что в ВЛД системы можно строить классные.
И еще: просьба не разводить людей прибыльными системами, основанными на пересечении двух GD. Это быстрый шаг к разорению. Смотрите на график внимательнее, посмотрите волу (напр. VIX). Он минимум 6 лет на такой низкой отметке не был. Так что мощного роста не ждите (равно как и падения тоже, т.к. мы еще очень низко), если, конечно, новых WTC не будет.
MFG
kosta
В ответ на:Странно, а почему ты в WLD котировки с яхи не качаешь?
Качаю. И не только с яхи, а и с MSN Money. Только вот с МСН Money у меня индексы не качаются, а с яхи дах тикер не принимает. Да и замучился я с ними. МСН мне выдает дах ($DE:DAX) с каким-то лоу в мае-апреле на 1800!!! Блин, приходится его вручную исправлять. У меня 9-й билд ВЛБ. Наверное пора его уже обновить.
В ответ на:Для американских стоков бесплатно, я думаю, лучше профет-финанса ничего не найдешь (как EOD, так и интрадей история).
А формат котировок WL понимает? Как ты его подключил?
В ответ на:И еще: просьба не разводить людей прибыльными системами, основанными на пересечении двух GD. Это быстрый шаг к разорению.
Система не разводная. Просто там есть пару ошибок. Если ты посмотришь Equity Curve, то там видно что вход в позу происходит 50% от капитала. Это значит что не по всем сигналам системы мы входим в позу. Обычно WLab берет первые сигналы и входит по ним. Если входить 10 или 20% от капитала, кривая получится совсем другая.
Но это значит только одно - по такой системе МОЖНО работать, ЕСЛИ ее довести до ума. Добавить пару фильтров, провести тестирование не на 2-х годах, а на 10. Системы на скользящих средних очень хорошо работают на трендах. Так что это был не развод - скорее призыв к действиям.
насколько я помню, дакс в яхе ^GDAXI, немецкий яху-финанс de.finance.yahoo.com
http://QuoteDownloader.cjb.net - инфо по МетаКвоте.
Насчет системы на мувингах с добавлением фильтров я много мог бы рассуждать, но не буду говорить более того, чем сказал. Как и о многих системах на индикаторах с оптимизируемыми параметрами или "священными" значениями. Просто не советую их использовать. И что касается фильтров: что, собственно, фильтруется? Есть желание пропускать незначительные колебания (т.н. шум), и ловить биг трендз? Благое желание, но на практике труднореализуемое.
И не забывайте, что торгуем мы не на истории, а "после" нее.
Гораздо полезнее было бы постараться:
1) поискать закономерности ценвых рядов,
2) точно определить:
а) условия входа в рынок,
б) условия выхода из рынка,
в) что делать, если все развивается так, как тебе надо,
г) что делать, если все развивается так, как тебе НЕ надо.
д) как не "убить" депозит несколькми сделками.
МФГ
коста
de.finance.yahoo.com
Danke. Только качаться он начал только после того, как WL обновил.
>
В ответ на:> Насчет системы на мувингах с добавлением фильтров я много мог бы
рассуждать, но не буду говорить более того, чем сказал. Как и о многих
системах на индикаторах с оптимизируемыми параметрами или "священными"
значениями. Просто не советую их использовать.
Большинство индикаторов - это просто производные от цены или объема. Более
удобное представление таковых. Действительно использование ТОЛЬКО одних
индикаторов особого результата и преимущества не дает. Исследоваться должно
поведение цены. А поведение цены зачастую зависит от нас, трейдеров. Вот тут
есть интересное поле для исследований. Вот тут можно продуктивно
подискутировать.
В ответ на:> И что касается фильтров: что, собственно, фильтруется? Есть желание
пропускать незначительные колебания (т.н. шум), и ловить биг трендз? Благое
желание, но на практике труднореализуемое.
А почему труднореализуемое? Тренд позволяет себя описать. Я например
описывал тренд двумя EMA. Одна была 30 дневная, другая 5-ти. Если 5-ти
дневная вверху - тренд вверх. Только вот боковой тренд отсечь нужно, а то
его иногда захватывает.
В ответ на:> И не забывайте, что торгуем мы не на истории, а "после" нее.
100% согласен!!! По поводу мувингов (я их скользящими называю), только на
них
действительно трудно (я не говорю что невозможно) построить нормальную
систему. Но совсем от них отказываться тоже не хорошо. Хотя есть системы,
отлично работающие и без них. Но ладно, оставим тему мувингов и скользящих.
Перейду к более интересному пункту. Вот это уже подход к торговле.
В ответ на:> Гораздо полезнее было бы постараться:
> 1) поискать закономерности ценвых рядов,
Т.н. паттерны. Высказывание одного умного человека: "Торговать паттерны
ОЧЕНЬ прибыльное занятие". Но чтобы их торговать, нужно их найти
(идентифицировать). Некоторые паттерны описаны в классической литературе.
Некоторые из них дают неплохую доходность.
В ответ на:> 2) точно определить:
> а) условия входа в рынок,
Для входа в рынок на нашей стороне должна быть статистическое преимущество.
Оно определяется при тестировании на истории. Если мы входим в сделку, имея
в ней статистическое преимущество - 50% успеха сделано. Фактически мы
моделируем условия казино, становлясь на место казино. Да, иногда казино
проигрывает, но оно имеет большое количество выигрышей, которые перекрывают
все проигрыши. Где-то я даже видел (вроде у Ван Тарпа) даже данные по
стат.преимуществу казино - в конечном счете казино всегда выигрывает.
В ответ на:> б) условия выхода из рынка,
Важный момент.
Не менее важный, чем вход в рынок. Можно конечно позволить
прибыли расти, подтянув стоп, но тогда наше стат.преимущество уже перестает
работать и это будет уже торговля не по системе.
В ответ на:> в) что делать, если все развивается так, как тебе надо,
Если все идет по плану, то значит у тебя будут выигрышные сделки и
проигрышные. С течением времени их соотношение будет равно соотношению,
которое выдает твоя система и в результате ты получишь на сделку N%. Это и
есть Avr. Profit/Loss. Существует мнение, что меньше 1% не стоит работать.
В ответ на:> г) что делать, если все развивается так, как тебе НЕ надо.
На этот случай есть стопы. Кто-то из классиков писал - "Не входи в сделку,
если не знаешь своего стопа"
В ответ на:> д) как не "убить" депозит несколькми сделками.
ММ. Причем жестко придерживаться MM.
На самом деле эти пункты (а-д) есть формальное описание торговой стратегии.
Ясно, что конкретного описания никто не приведет, но заполнение этих пунктов
ответами уже позволяет поставить конкретные направления работы. Уже сама
постановка этих пунктов позволяет сказать, что человек, написавший это имеет
системный подход к торговле. А значит для новичка есть чему у него
поучиться.
Быть в рынке - это когда смахнув муху с экрана монитора понимаешь, что она
ползет с другой стороны.
Высказывание одного умного человека....
P.S. А что такое МФГ?
В ответ на:Где-то я даже видел (вроде у Ван Тарпа) даже данные по
стат.преимуществу казино - в конечном счете казино всегда выигрывает.
Ето и так видно без всяких Трапов , невооруженным взглядом , у казино ведь есть Zero -который 2,7% состовляет . В игре 21 или Блек Джек (как там её называёт) состовляет преимущество игорного дома 1,7 % где-то 
в прочих играх 97-98% выигрывают люди , остальное прибыль .
В ответ на:А страшилки мои не забыл, видел , что после 9-ти утра с ОШ творилось.
Привет!!!
А что меня страшит? Ты последний Schlusskurs von SAP видел?
И кто-ж при открытии покупает или прода╦т? (см. правило 13)
Ех....... хороша неделка!!!! Всегда бы так!!!! 
А про "пол╦ты" или "прол╦ты" мы ещ╦ поговорим... обязателно!
Пока времени не хватает.... надо-бы карты перетусоват!
Всем удачи!!!!
*** Мы пойд╦м другим пут╦м! ***
А я то уже переживал за тебя
думаю убрал ты свои лимиты или нет (был-бы телефон позванил-бы прямо с утра) Честно переживал. Вижу , вижу твои бумаги, РАД за тебя.А страшилка была лишь для того что-бы ты обратил на это время внимание, в это время как- раз и вышибаются ОШ со своих Лимитов , а можно было просто спокойно перезакупиться в этот момент
и не испытывать свои нервы. Еще раз рад за тебя!
Что-то нелегко мне на душе становитса ребята, уж болно гладко как-то вс╦ идет....
Не буду-ка я жаренного петуха ждат...
Выхожу сегодня! Ожидат обратной реакции с таким выигрышем?....
НИККЕЙ и Хенг-Сенг сегодня в плюсе, в особенности Финанцверте!
Шредер с боназами в России? RWE и Газпром совместно ветку через Балтику ложит хотят? (( RWE Stochastik менше 50-ти )) ???
Вопросы....Вопросы....Вопросы....
Удачливого дня!!!
*** Мы пойд╦м другим пут╦м! ***