опечатка в названии "Index...."

Прошу откликнуться теоретиков.

Пишу работу по дискр.фин. математике.

По примеру профессора нужно составить такой продукт.

1. Просимулировала индексы по схеме " Brawnshe Bewegung". 1000 изменений 100 сценариев. Ок, маловато.но это черновой вариант. Выбирала различные mju и sigma.

2. Выбрала годовые изменения,выбрав 0,200,400,600,800,1000 показатели. Получила таблицу 5×100.

3. Посчитала среднее геометрическое изменений

4. Выбрала только положительные изменения (%) и посчитала среднегодовую процентную ставку прибыльности для своего продукта.

Теперь вопрос: по примеру профессора( хз откуда он числа брал) ср.геометрическое у него меньше чем ср.ставка прибыльности.

У меня же ВСЕГДА больше: если я беру 100% денег клиента и отдаю ему тоже 100%.

Где моя ошибка? Или нет у меня ошибки и этот index-spar Produkt это "обман зрения",т.е

клиента.

Среднее геометрич. =mju+- 2%.

Кроме того обнаружила ,что при высоком mju продукт еще куда ни шло. Но вот при 1,5% продукт уходит в минус.

Писала в octave. Прога пока сырая.

Кривые симуляций выглядят правильно.

Гистограммы ср.геометрич и ср.прибыльности выглядят как гистограммы норм. распределения,когда запускала на 10000 изменений и 10000 сценариев . Как я понимаю это норм все подобные показатели при большом количестве сценариев стремятся к норм.распрелелению.

P.S.

Ломаю голову уже 3и сутки.

P.S.S. может быть по-русски мой текст коряво выглядит с точки зрения финансистов и математиков. Но старалась подбирать слова,чтоб понятнее ...