Меня интересуют дальнейсчие модификации етой модели, применяющиеся на практике
Мож кто подскажет?

весьма сомнительно,что она здесь широко известна.

Не думаю, на финансовом форуме наверняка кто-то занимается (работает с) дериватами..

что-то не замечал, чтобы кто-то упоминал здесь опционы...

Если не упоминали, это еще не признак того, что ими никто не заниматся ...
Года три назад здесь были пара профис, для них этот форум был анекдотом , так, поржать на досуге...

Наши профессоры не кривя душой говорят что она zu theoretisch.
Может высчитаешь 0,5 цента на 100 eur einsatz.
Und was ist mit Transaktionsgebühren?

над чем? над тем, что кто-то чего-то не знает?

говорят что она зу тхеоретисч
Да нет, распространена и в применении.
Нам прошлым летом один с <Dresdner Kleinwort Wasserstein> об етом повествовал из области <M&A>
Многие предприятия и концерны держат опционы, да и возможный будущий шеф <Deutsche Bank> индуского проишождения англичанин на <LIFFE> больше денег заработал, чем Акерман и вся его помощники с их <Privatkundengeschäft>.
Единственное жалко, что у нас <ökonometrische Bewertungsmodelle> не было (не преподавалось), да и у <John C. Hull> я их не нашёл...

Можно посмотреть книгу Hull, "Options, Futures, and Other Deirvatives". Там обсуждается и сама модель, и различные применения, например
- Greeks, нужно для хеджирования
- формула для swaption получена методом аналогичным Black-Scholes, то есть при предположении лог-нормального распределения.
Все это применяется на практике.

Можно посмотреть книгу Хулл, "Оптионс, Футурес, анд Отхер Деирвативес".
<--- Eta? Да, по ней сейчас все и везде учатся.
Лано, пüроблема уже разрешéна...

Да эта. Книга очень хорошая, поэтому по ней все и учатся.