Нет, я все потом соберу в кучу и выложу в ине

Саня а почему бы тебе не выложить все свои труды в нашей группе, там уже точно нично не канит в небытиё.

Отведём новую тему, все оформим, и пусть в нашей группе не так много участников но зато просмотров много.

Ну и за одно сразу хочу предложить зарыть топор войны, ну были разногласия, пора уже это забыть, прост.

Да излишне это, Сергей. Все равно все, кто тусуется по группам, временами сюда заглядывает.

А прыгать с одной группы в другую мне просто неохота.

Сорру нашу я давно забыл и обид ни на кого не держу.

Поехали дальше.

Итак, выбранная мною формация проходит уже по 2-м моим критериям: длина ее 9 месяцев (больше 6-ти) и присутствует симметрия.

Однако несмотря на это я пробиваю ее еще по одному критерию, а иммено CRV (Chance-Risiko-Verhältnis)

Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) ist eine der entscheidenden Größen für Trader. Es beschreibt, wie groß die Kurschance relativ zum eingegangenen Risiko ist.

Grundsätzlich gilt: Je höher das CRV, desto besser.

Первым делом я высчитываю цель этой формации, то есть предполагаемый курс продажи - точку выхода.

Это просто: сначало высчитывается разница между линиями поддержи и сопротивления. В - А = 40 евро .

Эта разница прибавляется к линии сопротивления. Получаем 240 + 40 = 280.

Таким образом, если торговать эту фигуру на прорыв, заход на 1 евро выше линии сопротивления 241 и продажа на 280, у меня есть шанс заработать 280-241 = 39 евро.

Теперь я высчитываю мой риск, то есть сколько я могу потерять, если я поставлю стоп на 2 евро ниже последнего минимума 220 (SL = StopLoss) и все пойдет не по моему сценарию. Покупка на 241, стоп на 218, получаем 241 - 218 = 23 евро.

Я рискую потерять 23 евро за акцию, если курс после моего захода внезапно просядет до моего ментального стопа. Такое к сожалению случается и не редко.

Итого считаем CRV: шанс делим на риск 39/23 = 1,7.

В литературе рекомендуется не открывать позицию, если CRV меньше 1,5.

Однако у меня CRV не должно быть меньше 2. Я эту формацию наверно бы тоже не троговал.

Заметно, после пробоя курс резко пошел наверх и цель была достугнута уже на 9-й Handelstag.

Итак, подводя промежуточный итог.

Для выбора формации у меня тоже 3 критерия:

1) Фигура должна формироваться минимум 6 месяцев

2) Должна присутствовать временная симметрия.

Но так как абсолютная симметрия на чартах встречается очень редко, то я допускаю небольшие отклонения. К примеру левая часть 4,5 месяцев, правая 5 или даже 6, либо наоборот.

3) CRV должно быть равно или больше 2

Ну и отлично .

Ежли что заходи,

Однако несмотря на это я пробиваю ее еще по одному критерию, а иммено CRV (Chance-Risiko-Verhältnis)

Очередное спасибо, что затронул! Я думаю, что обширной обратной связи по этому поводу не дождаться, ибо вряд ли кто-то себя в этих рамках умеет удержать (это я на всякий случай только о себе). Но я просто тупо уверен, что основная масса либо поблажки себе делает при выборе акции, либо тупо не понимает, о чём идёт разговор... Извини, что вклинился, но это важно, ибо теория мертва без практики применения.

Зайду даже иначе: ты сам всегда это правило соблюдаешь?

н.п.

Теоретический пример: EX-Tag не за горами, курс присел до адекватных чисел, но ко всем позитивным сторонам прилагаются негативные, причём это всегда так или почти так... И вот я/ты на что-то решаемся, а тут CVR видите ли не совпадает с желаемым... Кто из нас не закрывал на это глаза?.. Ты?.. Я почти всегда закрываю, ибо нет в этом мире ничего идеального... Ну, а стоп... стоп это такое дело, что его и без CVR всегда найдётся куда прицепить.

Извини, что влез, просто не верю, что ты сам все эти правила неукоснительно соблюдаешь. Ты ведь не теоретик на видео, а практик.

Не трать время и не отвечай. Потом будем разбираться....

Я не исправлял, думаю и так всё понятно...

с проглотом...🤣

Опять Вы сэр Сорос...

Неужели!!! Росснер, старина, ты ли это?.. Куда пропал, чертяка?

У меня к тебе вопросы накопились, а тебя всё нет и нет...

Лето.

В делах.

ты сам всегда это правило соблюдаешь?

Если правила не соблюдать, зачем они тогда вообще нужны?

Что что, а на CRV я смотрю.

Ведь любая задача спекулянта: с одной стороны взять как можно больше движения, с другой стороны потери держать минимальными.

Взял я к примеру на одной сделке 30%, а три другие закрыл с минусом в 5%,

я все равно в хорошем плюсе, несмотря на то, что meine Erfolgsquote состовляет всего 25%.

У меня тут упитанный финансовый ресурс в евро появился плюс реструктуризацию своих старых депо затеял, так что ещё дополнительный финансовый ресурс ожидается. Короче, появилась возможность "в полный рост" поиграться в разные стратегии одновременно, одна из которых будет похожа на твою. Не хочу тут Сане мешать и излишне засирать ветку своим шкурным интересом, так что обсудим в личке. Я позже тебе напишу, будет время, возможность и желание - ответишь. Ну, а если не получится, я не обижусь, прекрасно всё понимаю.

Прикинь, залез в своё первое депо, там у меня одни фонды (около 30 фондов)... инвестиции нерискованные, так что "купил и забыл"... Недавно отрыл, мама дорогая... смотрю и глазам своим не верю, что это я покупал... это полным дебилом нужно было быть, чтобы такое депо собрать. Нет, всё в плюсе, кроме одной позиции, а процентов 25 даже удвоились и утроились, но видно, что депо собирал дебил без всякого понятия... "Как молоды мы были..." (с) В общем надо пускать это депо под нож...

Теперь я возвращаюсь к обратной SKS формации на Hermle и высчитываю на ней предполагаемую цель.

На SKS цель считается немного по другому, но принцип остается преждний.

В данном случае я высчитываю в середине формации вертикальную разницу между нижней линией сопротивления (200) и

Nackenlinie (304), по-русски эта линия называется линия шеи или просто хребет, и прибавляю ее к предполагаемой точки прорыва (300).

Nackenlinie в принципе таже линия сопротивления, просто на SKS фигурах она часто наклонена слегка вниз. (1:стр 123)

Получаем 404.

У Мёрфи, главы 5 и 6 (1:стр 111-164) хорошо описано как считать цели у других формаций.

Стоп я ставлю с запасом на 273.

Теперь считаем CRV. Если заходить на 301:

Шанс: 404-301= 103 евро

Риск: 301-273 = 28 евро

CRV: 103 : 28 = 3,67

Почти 4! Это даже не просто хорошо, а замечательно!

Заметно, что моя цель совпадает почти с максимумом июня 2018-го (417 евро).

Если правила не соблюдать, зачем они тогда вообще нужны?
Что что, а на CRV я смотрю. Ведь любая задача спекулянта: с одной стороны взять как можно больше движения, с другой стороны потери держать минимальными.
Взял я к примеру на одной сделке 30%, а три другие закрыл с минусом в 5%,
я все равно в хорошем плюсе, несмотря на то, что meine Erfolgsquote состовляет всего 25%.

Я против правил ничего не имею и ты это знаешь. Ну, у меня дисциплина страдает - это неоспоримый факт.

К твоим словам сложно придраться, тем паче, что у меня нет такого желания. Ты всё правильно говоришь, но я немного о другом.

Если соблюдать дисциплину, то много позиций приходится отпускать, ибо они сильно выпирают из правил. Тему CRV неоднократно уже обсуждали, если память мне не изменяет, то даже в группе у Серёги.

Я тоже считаю, что CRV=2,0 идеален в смысле минимизации рисков, но сколько же бумаг приходится отпускать на волю с таким строгим подходом, а ведь это всё время...

Ты знаешь, я не теоретик с мустердепо, а торгую реально и любой обсуждаемый здесь подход я реально опробую.

Чтобы не забрасывать сейчас тему картинками, я коснусь лишь недавнего разговора о стопах по BIIB, я там детально расписал для кому что все цифры и даже картинки приложил.
Думаю, тебе не составит труда просто взглядом на картинку определить, что стоп там довольно длинный и по правилам CRV=2,0 он ни в какие ворота не влезет...

Даже если закрыть глаза на классику расчёта CRV по Х0, то он вряд ли превысит 1,7. А если опустить стоп ниже или посчитать классически по графику Х0 (там просто все уровни по хвостам и более чёткие), то там и про CRV=1,5 говорить не придётся навскидку около 1,3
То есть торговать BIIB по этим правилам нам ни в коем случае было нельзя и хороший заработок нужно было бы отпустить на волю. И это не единичный случай.

Извини, что отвлёк.

Ну а теперь самая главная и ВАЖНАЯ часть - Risk-Management

Как-то давно мне на глаза попадалась статистика по теме минимазации рисков, которая меня очень удивила.

Оказывается всего 1% всех спекулянтов на бирже применяют это на практике. Большинство даже понятия не имеют, что это вообще такое.

Неудивительно, что > 90% всех спекулянтов поэтому и теряют со временем свой капитал.

Здесь на форуме я знаю только одного человека, который с этой темой не просто знаком но и применяет на практике. Это slamdank.

Возможно есть другие, но они не пишут об этом.

Сначало я хотел показать мою стратегию на какой-нибудь формации из прошлого, но задним числом торговать может любой дурак.

К тому же это не в моих правилах и было бы с моей стороны просто нечестно.

Я подумал, что будет намного интереснее, если показать все на реальном примере.

И специально для своего примера выбрал малокапитализированную дивидендную акцию Hermle,

так как у таких акций есть некоторые ньюансы, на которые надо обращать внимание.

Ясен пень, что торговать желательно ликвидные акции с минимальным спрэдом.

Но реальными деньгами я ее троговать не буду по одной простой причине: позиция Hermle после Nestle вторая по величине в моем депо.

Я буду просто вести ее, как будто я ее купил на самом деле, и время от времени выкладывать сюда свои мысли.

BIIB не прошла бы по моим критериям выбора акции, так как у нее уже 6 лет нет тренда и болтается в боковухе.

Вернемся к формации.

Итак я посчтитал CRV если открывать позицию на 301.

Но это в идеальном случае. На самом деле на практике возможность так хорошо зайти предоставляется редко.

Поэтому я прорабатываю всегда несколько вариантов захода и каждый раз высчитываю CRV.

Исходные данные: Цель 404, Стоп на 273

1) Первый вариант я уже посчитал: Заход на 301, CRV 3,7

2) Что, если курс откроется гэпом и сразу без оглядки пойдет наверх (синий сценарий 1),

как это было в ноябре прошлого года, и я смогу купить только по 310?

Считаем шанс: 404-310=94, риск: 310-273=37, CRV: 94:37 = 2,6.

Das geht noch.

3) И еще один вариант, заход на 320

Шанс: 404-320=84, риск: 320-273=47, CRV: 84:47=1,8

Меньше 2-х !!!

Что делать в таком случае?

Я делю капитал поровну на две позиции: первой я постараюсь зайти где-то между 310 и 320, на вторую позицию я ставлю ордер с лимитом на 305,

в надежде, что курс со временем немного просядет (черный сценарий 2).

Такая просадка называется Pullback.

А бывшая линия сопротивления становится линией поддержи, так как на этом уровне все, кто не успел заскочить, ставят свои Kauforder.

Кстати просадка бывает очень часто и курс даже иногда может опуститься ниже линии.

Теперь считаем CRV:

Шанс первой позиции при курсе 320: 84, риск: 47

Шанс второй позиции при курсе 305: 99, риск: 32

Средний шанс обеих позиций: 91,5, средний риск: 39,5. Средний CRV: 2,3

Намного лучше, чем 1,8.

Вывод

1) при курсах между 301 и 310 я захожу всем капиталом

2) при курсах между 310 и 320 я делю капитал на 2 части, первую часть покупаю сразу, на вторую ставлю ордер с лимитом на 305

Теперь остается только посчитать, какое количество акций мне нужно купить.

Считаю, сколько мне нужно акций.

У меня железное правило, максимальная величина позиции не должна превышать 4% от моего депо.

Максимальные потери (Depotrisiko) не должны составлять больше 0,5% от депо.

Если взять для простоты расчета депо 100.000 евро, то получается

Макс. величина позиции: 4000 евро

Депориск: 500 евро

У кого депо небольшое, скажем 20 тыс. , тот может к примеру взять 6% и 1%.

Тут каждый сам себе решает.

Теперь считаю количество акций

Вариант 1, заход на 301, риск 28

Сначало я делю депориск на риск за акцию: 500 / 28 = 17,8, округляю вниз 17 штук

Таким образом величина позиции получается 17 х 301 = 5111. Это больше чем мой допустимый лимит 4000.

Поэтому считаю по другому: 4000 / 301 = 13,3, округляю вниз 13 штук

Вариант 2, заход на 310

4000 / 310 = 12,9 округляю вниз 12 штук

Вариант 3, покупка половины позиции на 320, вторая на 305

2000/ 320 = 6,25 или 6

2000 / 305 = 6,55 или 6

На самом деле руками я ничего не считаю, а сделал в экселе таблицу.

Так она выглядит

Таким образом получается

1) при курсе между 301 и 307 я покупаю сразу 13 штук

2) при курсе между 308 и 310 я покупаю сразу 12 штук

3) при курсе между 311 и 320 я покупаю 6 штук и на другие 6 штук я ставлю лимит ордер на 305

Wie die FDP mit Aktien die Rente fit machen will

Я это в ЖиН скидывал уже. Полит.ток небольшой там провожу )))

Здесь то акционеры думаю примут правильный выбор ))