раз 50-60 ставил (точной цифры даже и не помню) и всегда один и тот же резултат. Каждый раз зарекаюсь больше не ставить, но потом опять.....

Откуда вы это взяли? Надо еще удачно уметь зайти.

Объясните мне пожалуйста, что означает в вашем понимании маржа.

Значит ты не понимаешь что-то такое тренд. Все от того, что не читаешь книг

Абсолютно ни о чем не говорит. Может следующие 8 задеть. Статистика ничего не может сказать о каждом конкретном случае, но для наборов данных работает великолепно.
Попробуйте тогда уменьшить стоп скажем, до 1 евро и просчитайте частоту срабатывания. 0,50 евро, 0,10. Увеличивается ли при этом риск?

Деньги которые Вы отдаете брокеру за каждую транзакцию.

это была шутка? ТОГДА ХА-ХА....

Beispielrechnung für einen Online-Verkauf von Aktien über Xetra
Transaktionshöhe x Provisionssatz + Grundpreis + Xetra-Preis = Transaktionspreis
4.000 Euro х 0,25 % + 4,95 Euro + 0,95 Euro = 15,90 Euro
Взято отсюда www.cortalconsors.de/euroWebDe/servlets/embeddedSourcesServlet?contentTy...
При цене акции в 100 евро вкладываете (40 акций х 100 евро) 4.000 + 15.90 = 4.015,90 (первая транзакция)
Чтобы вернуть эти 4.015,90 нужно чтобы цена акции достигла .... (вторая транзакция)
40 х Х = 40 х Х х 0,0025 + 4,95 + 0,95 + 4.015,90
Х = 100,79699...
округляем в большую сторону до копеек
Проверим 40 х 100,80 = 4032 евро
Мы заплатили первый раз 15,90 и второй раз 4032 х 0,25% + 4,95 Euro + 0,95 Euro = 15,98 Euro
Цена акции поднялась на 0,8% на транзакции ушло 31,88 и мы заработали ... 12 центов
Или Вы считаете это не нужно принимать в расчет?
Кстати на этом онлайн брокеры и живут.
Мы берем на себя риск на котором брокеры и зарабатывают. Чем чаще мы это делаем, тем больший риск имеем. Это не единственный риск, который существует. Но именно об этой разнице между инвесторами и спекулянтами я говорю.

Тогда не мену понять, как в вашем вышеприведенном примере у вас на 1000 евро оборота, 600 евро маржи набежало
К примеру на Flatex стоит каждая трансакция 5,90. Эта сумма должна не превышать 0,25-0,3% от суммы сделки. То есть величина позиции должна быть как минимум 2000 евро.
Депо должно быть хорошо капитализировано. Если акциями спекулировать, то желательно начинать как минимум с 20.000, лучше 50.000.
С мелким депо вы кормите только брокера.

Зачем себе усложнять жизнь? Расчеты какие-то. Вы математик что-ли? Покупайте меньше акций и ставте стоп подальше. В чем проблемы?

что у вас за цыфры ненормальные какие-то? вот смотрите как скачет одна из самых неповоротливых и крупных DAXовских фирм. И это толъко последнии 5 дней "разрыв" около 9%.
http://www.ariva.de/chart/?t=week&secu=322&boerse_id=6

надо и ц расчётом стоп ставить. есть акции волатильные, а есть времена волатильные, и если ты ставишь тупо стоп на определённые ┬ ниже покупки, то если акция стоит ┬100, ┬5=5%, а акция за ┬15, ┬5=33,3%, так тебя выбьет и в 1100раз. а если акция в тренде, она может и упадёт за 2-3дня на 8-10%, но потом она опять наберёт 15-20%.

В реальной жизни да. Там были взяты фиксированные суммы, чтобы сложных расчетов не было. С суммой 4.000 это реальный пример.

Ordergebühr (5,00 ┬) plus den Börsengebühren (= fremden Spesen, z.B. Maklercourtage).
Im Detail:
Tradinggebühr / Courtage 0,00657% (mind. 0,82 ┬, max. 24,63 ┬)
Regulierungsgebühr Clearer 0,49 ┬ + 0,0010% (max. 4,29 ┬)
CCP Settlement Entgelt 0,275 ┬
Kommuniaktionsgebühr 0,09 ┬
Schlussnotendatenträgerentgelt: 0,07 ┬
На флексе транзакция для 4.000 будет стоить 6,785 евро или 13,60 евро за две. В процентном выражении 0,34% здесь Вы правы. Но считать все равно надо.

Вы не поверите - да.

А сколько по-вашему Вы бы заработали при этих условиях? Может просто свои выкладки покажите?

да я не об этом. я о величене повышения курса.

толъко что взяла.....

Вы не внимательны. На моей распечатке видно место сделки, то есть биржа " Direkthandel" То есть я торгую акции напрямую с Flatex. Они предоставляют свою платформу, где можно также ставить стопы и лимиты. И каждая трансакция стоит у них 5,90, независимо от величины позиции, будь это 3000 или 100000. Всегда 5,90.
http://www.flatex.de/handel/ausserboerslicher-direkthandel.html

Я это уже с самого начала ветки догадывался. Не забивайте голову формулами. Природа дала нам такую способность как наблюдательность. Надо использовать ее с выгодой.

Это не ко мне

Я не поверю! Если бы вы были математиком, вы бы четко делали бы постановку задачи и четко выражались бы. "Маржа", как вы ее называете (хотя маржа это совсем другое), не является в вашем примере случайной величиной. На основании существования "маржи", вы утверждаете что риск "инвестора" выше чем у "спекулянта". Если посмотреть ваши упрощенные примеры, то так и есть. Но никакой практической ценности эти примеры не имеют. Если вы математик, то какую задачу вы решаете? Какой ответ дают вам ваши примеры? Что у "инвестора" риск ниже чем у "спекулянта"?
Как совет, попробуйте вообще выкинуть вашу "маржу" из расчетов. И сначала определитель с понятиями. Что для вас является риском, портфелем или сделкой. Что является у вас случайной величиной, просчитайте вероятности. И самое главное - зачем вы строите эту модель и на какой вопрос хотите ответить.

А я о величине повышения курса ничего не писал. Я только вычислил курс акции который нужно достичь, чтобы покрыть расходы на брокера.
Это может быть 0.8% или 0,34%, но это нужно принимать в расчет.
Этот риск есть всегда. И убрать его нельзя. А вот другие риски можно уменьшить.
У blackalex69 к примеру есть грамотная стратегия. Например жесткий выход по стопу. Как Вы думаете, чего он добивается?

Ма́ржа - в общерыночной терминологии - разница между ценой и себестоимостью. Может быть выражена как в абсолютных величинах (например, рубли), так и в процентах.
В нашем случае цена акции 100, а себистоимость после первой транзакции, 100,3975. Разница 0,3975 и есть маржа которая идет брокеру.

Почитайте внимательно я очень четко определил, задачу найти разницу между рисками инвестора и спекулянта, которая реально заключается в разнице выплаченой суммы брокеру.

Кто же с этим спорит-то. Я двумя руками за. Желательно только еще чем нибудь более весомым подтвердить.

Я всегда имею ввиду курс закрытия. То что акция интрадей делает, важно только может быть для продажи или покупки.
Формация, которую рисует VW называется чашей. Такая фигура сильная, особенно, если она как миниму 3 месяца формировалась. На VW она только второй месяц формируется, поэтому вероятность высокая, что курс может откатится еще назад.

Это не только у меня. Так делает любой уважающий себя спекулянт. Потому что основное правило: Verluste minimieren.

Именно. Это то, чего нет у меня (пока). Вот кабы скрестить науку с жесткими правилами из психологии, то можно очень многого можно достичь.

Ну хорошо. Вы получили что реальная разница выплаченой суммы брокеру у спекулянта больше чем у инвестора. И что? Вы теперь предпочтите быть инвестором?
Все что я хотел вам сказать, это то, что ваш расчет практической ценности не имеет.

Вот и рассказали бы нам как это сделать

Если Вы спрашиваете конкретно меня, то да. А если зачем это надо. То где-то вопрос был как это оценить. Оттуда и ноги растут.

Ну с психологией я не помощник, тут лучше у blackalex69 спросить.